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宏观审慎评估体系下商业银行的解决对策

   日期:2021-07-21     来源:www.lmzzkj.com    作者:未知    浏览:412    评论:0    
核心提示:1、宏观审慎评估体系的背景及特点(一)背景次贷危机爆发将来,全球范围内的经济形势不容乐观,单一的微观监管并不可以伴随金融业的进步起到有力的监管用途,宏观审慎管理亟待打造。

1.MPA关注广义信贷

央行将债券资金投入、股权及其他资金投入、买入返售及存放非存款类金融机构等新型信贷组合纳入评估体系,扩展了信贷监管的范围,以引导商业银行等金融机构降低各类挪腾资产、避免信贷调控的行为。

2.MPA以资本充足率为核心,加大资本约束

资本充足率在宏观审慎评估体系中享有“一票否决”的性质,即便其他六大指标均合格,一旦资本充足率不达标,则该金融机构的宏观审慎评估被断定为不合格。

(二)宏观审慎管理体系的特点

4、结语

宏观审慎评估体系不只提高了监管主体的监管效率,对防范系统性金融风险和推行逆周期调节有要紧意义,是防止“监管套利、空转套利、关联套利”的要紧举措,更利于推进维护金融安全任务的进程。在该体系下,商业银行应在立足自己实力与进步方向的基础上,立足广义信贷及资本金管理等监管指标,合理借助网络云数据平台,小心资金投入、进步同业业务及中介业务,致力于达成贷款、资金投入、表外业务等多元化进步,防范理财业务、互?网金融业务等多重风险,达成宏观审慎评估体系下的可持续健康进步。

(一)背景

次贷危机爆发将来,全球范围内的经济形势不容乐观,单一的微观监管并不可以伴随金融业的进步起到有力的监管用途,宏观审慎管理亟待打造。现在,国内经济长期将延续L型走势,因为产能过剩和杠杆率过高,金融业的信贷风险上升,地区系统性金融风险存在的潜在可能性较大。不好的贷款增速有所放缓但仍然难以见底,影子银行规模过大,监管套利增多,以上问题带来的信用、利率等风险问题层出不穷。筹资多元化、筹资途径增加,金融不断革新使得现有“一行三会”监管模式顾此失彼。同时,国内2021年经济平稳增长,稳中向好的经济形势合适加大监管,深化推进宏观审慎管理的机会。

2021年底央行宣布将现有些差别筹备金动态调整和合意贷款管理机制升级为宏观审慎评估体系(macro prudential assessment,MPA),主要由资本和杠杆状况、资产负债状况、流动性、定价行为、资产水平、外债风险、信贷政策实行七大方面构成。

3.MPA重点考察利率定价行为

伴随利率市场化改革基本完成,央行不再对金融机构设定存款利率浮动上限,加大对商业银行等金融机构的利率定价行为监管有益于提升风险管理水平,约束非理性的定价行为,优化角逐环境,防范系统性风险。

4.MPA具备灵活性和前瞻性,是一个动态的监管体系

MPA摒弃仅关注时点调整指标的做法,按季度的数据进行事后评估,同时按月进行事后测试和引导,信贷监管更具弹性和灵活性,使得金融机构间资产挪腾变得毫无意义、资产扩张平稳有序进行,有益于保持监管指标的稳定性与真实性。

2、宏观审慎评估体系对商业银行的影响

(二)对商业银行的影响

1.从积极方面来讲,MPA体系有益于敦促商业银行加大资产多元化、提升资本充足率,对于督促商业银行信贷范围的扩大有积极推动作用。

2.商业银行业务进步模式需重新?x择。同业业务、股权资金投入等业务在过去几年内快速进步,但在广义信贷管理下的宏观审慎体系下,以上业务将遭到较大的影响。不论是实力强的大型商业银行、股份制商业银行,还是实力较弱的农商行,小心推进同业业务及资金投入资产业务,将是较理性的进步方向。

3.挪腾表内资产将变得毫无意义,转向加大以资本金为核心的管理。在MPA体系下,央行重点加大对商业银行的平时监管,督促商业银行在事中事后均加大对贷款、资金投入资产、中介业务的追踪监控,避免季度末同业代持、资金投入等资产挪腾行为。同时,以资本金为核心指标的监管体系,需要商业银行加大资本金管理,一定量上将促进表外资产转表内资产配置。

4.资产配置方法或面临重压。在利率市场化和金融脱媒的催动下,商业银行为避免监管限制,转向“轻资本”的资产管理业务,给资本配置带来的广大的进步空间。而MPA重点加大广义信贷监管,扩大了信贷监管的范围与力度,“大资管”的资产配置模式将会遭到广义信贷指标的约束,对商业银行来讲将带来资产配置方面的严峻挑战。 3、商业银行的应付方案

(一)借助网络金融平台,大力开发金融革新型商品,提高角逐能力

MPA重视商业银行资本充足率的监管,并且在广义信贷管理下,扩大资本金规模或成为商业银行角逐的重要。商业银行积极拓展金融革新工作,开发高效的金融商品,吸引企业与居民的资金投入,并通过借助网络金融这一云数据平台,发挥其整理资源、便利买卖、减少本钱的优势媒介用途,促进筹资途径转型,从而通过负债端来增加资金流动性。

(二)进步中间业务将成为主要驱动力

商业银行借助信誉、信息、机构网点等方面的优势,为顾客办理收付和其他委托事情,从中赚取手续费或佣金,这项业务将不会占用商业银行的资本,受宏观审慎评估体系的监管影响甚微,是商业银行进步的要紧方向。因此,商业银行可以充当专业顾问拓展信托业务,大力进步出租业务等。但对于综合服务能力与实力较弱的部分城商行、农商行来讲,将是一个需要不强化的业务方向。

(三)重点进步同业业务,致力于同业革新

过去一段时间,国内商业银行同业业务有了快速的进步,其中,同业存单作为一种新型负债业务,是2021年增长最快的负债类别之一。尽管因为买入返售等业务纳入广义信贷体系之中,同业规模将遭到较大的限制,只须理清同业资产风险,使风险可控,对于那些资产负债多元化、风险管理水平较高、革新能力较强的商业银行来讲,仍需要加大同业革新,进步同业业务。

(四)减少不好的资产率、降低不好的资产仍是商业银行的要紧任务

2021年底国内商业银行不好的资产总额与不好的率总体处于可控水平,且有降低趋势,但仍需警惕将来年度内不好的资产增加的趋势。商业银行可以通过不好的资产重组、打包供应与债转股等方法解决不好的资产,契合MPA对资本金的监管,提高核心竞争优势。

(五)拟定合适商业银行自己进步的表外资产业务对策

因为表外业务受广义信贷管理体系的制约较小,商业银行加大表外业务的进步有益于提高资本水平,获得更高的收益。但,不同进步实力的商业银行对待表外业务应该拟定不一样的进步计划,从而表外业务差异化进步。总的来讲,对于实力较弱、中介同业业务规模小、存款吸收能力不强的中小型商业银行,特别是农商行与城商行,应减少对表外资产业务的依靠,在表内业务进步壮大的基础上进而扩大表外业务的规模。对于实力雄厚的大型商业银行,进步革新表外业务商品,如理财资金投入、信托等,加大风险管理模式、信息披露规范、审计规范的同步进步,重视长期方案。

(六)构建金融控股公司,达成多元进步

截至2021年底,国内共有53家金融控股公司,其中银行系突出的代表有建行、农行金融控股公司,涉及银行、证券、期货、出租、信托等多种金融业务。金融控股公司作为由分业经营推向混业经营的最好模式,第一可以扩大商业银行业务规模,增加收益收入,达成多元化进步;第二,非金融机构与金融机构联系密切,成立金融控股公司有益于整理资源,发挥协同用途,打造通过增加金融商品数目和品种,利于减少本钱达成金融业规模经济与范围经济;第三,在资金调配上拥有更大的灵活性,在后续筹资上更便利,有益于资本运作,符合MPA资本金管理的需要;最后,有益于减少监管困难程度,降低监管重压,减少监管风险及市场风险。

当然,金融控股公司因为占有金筹资源过大,其系统风险的害处比较大,存在内幕买卖和利益冲突,财务杠杆比率过高,这部分问题都将影响金融稳定与安全,与MPA减少地区性系统性风险和去杠杆化的目的相违背。打造风险预防与管理机制,强化内部子企业的协调合作,加大监管,达成控股企业的持续健康进步是需要长期坚持的要紧任务。

(一)商业银行进步近况

1.银行收益增长分化。普华永道统计数据显示,2021年,27家上市银行净收益达到1.32万亿元,同比增加3.2%。其中,6家大型银行净收益9870亿元,同比增加1.92%;7家股份制银行则为2697亿元,同比增加5.26%;9家城商行为518亿元,同比增加16.13%,在各类银行中增速最快;5家农商行则为130.2亿元,同比增加15.79%。

2.大型银行税前收益降低。主如果受净利息收入负增长和手续费收入增长乏力的影响,股份制银行、城商行收益增长下滑。比如,浦发银行、民生银行、光大银行拨备前的净收益,同比分别增长13.26%、6.83%、4.89%,计提拨备后则为5.26%、3.73%、2.74%,只有浙商银行、招商银行没遭到明显影响。

3.在资产端,各类银行的贷款亦呈整体降低趋势,资金投入资产、同业业务的占比则显著上升。数据显示,27家上市银行中,6家大型银行贷款占比50.52%,同比降低0.11个百分点;股份制银行为45.87%,同比降低0.18个百分点;而农商行则为38.54%,降低0.84个百分点;城商行的贷款占比为33.21%,同比降低2.02个百分点。

大型银行的资金投入余额在资产中的占比为25.77%,同比上升3.18个百分点。股份制银行、城商行、农商行依次为32.5%、31.26%,同比上升2.76、2.45个百分点。加上同业资产,大型银行的同业、资金投入类资产占比已经达到32.07%,股份制银行也已达到41.09%,与同期贷款规模相差不远。城商行、农商行占比更高。

4.债务证券在负债中的占比呈上升趋势。六家大型银行已发行债务证券在负债中的占比为2.94%,上升0.43个百分点;股份制银行、城商行、农商行分别为8.45%、10%、7.93%,分别上升1.92、3.07、3.23个百分点。

1、宏观审慎评估体系的背景及特点

 
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